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Topics in Infinitely Divisible Distributions and Lévy Processes, Revised Edition

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Éditeur :

Springer


Collection :

SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics

Paru le : 2019-11-02

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Description




Ce livre traite de sujets dans le domaine des processus de Lévy et des distributions infiniment divisibles tels que les processus de type Ornstein-Uhlenbeck, les processus additifs auto-similaires et la subordination multivariée. Ces sujets sont développés autour d'une chaîne décroissante de classes de distributions Lm, m = 0,1,...,8, de la classe L0 des distributions auto-décomposables à la classe L8 générés par des distributions stables par convolution et convergence.
Le livre est divisé en cinq chapitres. Le chapitre 1 étudie les propriétés de base des classes de Lm nécessaires pour les chapitres suivants. Le chapitre 2 présente les processus de type Ornstein-Uhlenbeck générés par un processus de Lévy par des intégrales stochastiques basées sur les processus de Lévy. Les conditions nécessaires et suffisantes sont données pour un processus de génération de Lévy de sorte que le processus de type OU ait une distribution limite de classe Lm.
Le chapitre 3 établit la correspondance entre les processus additifs auto-similaires et les distributions auto-décomposables et fait une inspection minutieuse de la transformation de Lamperti, qui transforme les processus additifs auto-similaires et les processus OU de type stationnaire les uns par rapport aux autres.

Le chapitre 4 étudie la subordination multivariée d'un processus de Lévy à paramètres coniques par un processus de Lévy à valeurs coniques. Enfin, le chapitre 5 étudie les propriétés strictement stables et Lm héritées par le processus subordonné en subordination multivariée.

Dans cette édition révisée, de nouveaux éléments sont inclus sur les progrès réalisés dans ces domaines. Il est réécrit de façon aussi autonome que possible. Les théorèmes, les lemmes, les propositions, les exemples et les remarques ont été réorganisés ; certains ont été supprimés et d'autres ont été nouvellement ajoutés. Les notes historiques à la fin de chaque chapitre ont été agrandies.

Ce livre s'adresse aux étudiants diplômés et aux chercheurs en probabilités et en statistiques mathématiques qui souhaitent en apprendre davantage sur les processus de Lévy et les distributions infiniment divisibles.
Pages
135 pages
Collection
SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics
Parution
2019-11-02
Marque
Springer
EAN papier
9783030226992
EAN PDF
9783030227005
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
13
Taille du fichier
2109 Ko
Prix
63,29 €
EAN EPUB
9783030227005
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
13
Taille du fichier
9912 Ko
Prix
63,29 €

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