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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

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Éditeur :

Palgrave Macmillan


Paru le : 2010-12-08

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Description
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
Pages
196 pages
Collection
n.c
Parution
2010-12-08
Marque
Palgrave Macmillan
EAN papier
9780230283640
EAN PDF
9780230295216
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
19
Taille du fichier
1741 Ko
Prix
52,74 €

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