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Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken de

Éditeur :

Springer Gabler


Collection :

Business, Economics, and Law

Paru le : 2018-03-02

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Description

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
Pages
113 pages
Collection
Business, Economics, and Law
Parution
2018-03-02
Marque
Springer Gabler
EAN papier
9783658211073
EAN PDF
9783658211080
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
11
Taille du fichier
3021 Ko
Prix
38,15 €

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