Jean-Michel Cosnuau est né en 1954 à Paris. Après des études de sociologie et de sciences politiques à la Sorbonne, au Celsa et à l'EPHE, il démarre une carrière de publicitaire qu'il achève en 1996 à la tête d'une agence de publicité américaine. Cette année-là, changement de vie radical : il s'installe à Moscou, monte comme concepteur et décorateur une vingtaine de clubs, de bars et de restaurants. Il ouvrira aussi une maison d'édition, Le Vent des steppes, et tiendra une chronique géopolitique dans Le Courrier de Russie sous le nom d'oncle Vania.